Изтеглете последната актуална версия на XAMPP от тук:
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
На страницата има налични версии за Windows, Linux, Mac OS X и Solaris.
В пакета са включени актуални към момента версии на Apache, MySQL, PHP, PHPMyAdmin, Webalizer, FileZilla FTP Server и msmtp. По тази причина няма нужда да инсталирате тези приложения отделно.

След изтеглянето започнете с инсталацията.
Предварително би трябвало да сте взели решение къде да разположите инсталацията, като препоръката на разработчиците на XAMPP е тя да не е в C:\Program Files, поради недостатъчните настройки на правата за писане [write permissions].
Аз лично не виждам причина да не направите инсталацията в C:\xampp, а и ви го препоръчвам.
Намерете мястото където сте изтеглили XAMPP и стартирайте инсталатора.
При мен това е файла xampp-win32-1.7.2.exe, като win32 показва вида на софтуера, за коя операционна система е предназначен, а 1.7.2 е версията му.
В моя случай, примера е с XAMPP за 32 битов Windows, версия 1.7.2.
При вас цифрите може да са други, но ще се ориентирате, инсталатора е само един файл и е с иконата на XAMPP.

След стартирането на инсталатора ще видите стандартното предупреждение на Windows при инсталация на софтуер, с което се съгласете, натискайки бутона Run.

В началото на инсталацията ви се отваря диалоговия прозорец на инсталатора на XAMPP, в който можете да посочите мястото, където желаете да се инсталира XAMPP. По подразбиране, това място е C:\

Ако желаете XAMPP да се инсталира на друго място, с бутона Browse му посочете къде. Ако желаете да се инсталира в C:\xampp, оставете го така. Инсталатора сам ще направи папка C:\xampp, в която ще бъдат нужните за работа на софтуера файлове.
Следва разархивиране, което ще видите в прозореца на диалоговия прозорец, което е и част от инсталацията на XAMPP.

Когато тя приключи, ще ви се отвори прозорец, в който ще имате възможност да укажете първоначалните настройки на XAMPP, като е нужно да отговаряте с y [да] или n [n]. Препоръчвам ви да спазвате отговора по подразбиране, който ще видите след въпроса. Винаги по късно можете да промените тези настройки, но като за начало те са възможно най-безпроблемните за инсталацията.
Последния въпрос е свързан със стартирането на контролния панел на XAMPP.
Изберете отговор 1, за да стартирате контрония панел.
След като панела е отворен, стартирайте Apache и MySQL от бутоните в него.

Затворете контролния панел. Иконата му ще е видна в notification area на таскбара ви, долу в дясно до часовника.

Икона за стартиране имате и на десктопа си, ако сте отговорили с Y на първия въпрос [дали инсталатора да създаде такава икона на десктопа] при настройките.
В самия контролен панел, вляво до инсталираните модули ще видите и checkbox с означение Svc, които служат за указване, че желаете съответния модул да се стартира като процес със стартирането на Windows. С други думи, ако сте ги означили, контролния панел, респективно Apache и MySql ще бъдат стартирани всеки път, когато включите машината си.
Ако ги оставите така, модулите няма да се стартират автоматично, а ще е нужно вие да го правите ръчно, когато ви се налага. Да кажем когато ще работите върху проекта си.
За мен този вариант е препоръчителен, тъй като не работя непрекъснато с блога или нещо друго изискващо стартиран XAMPP.

Всички въпроси и отговори на XAMPP при инсталацията могат да бъдат избегнати, ако използвате опциите на инсталатора, а именно:

-d[targetdir]
Директория за инсталиране. По подразбиране е “C:\”

-s или -s1
Стартира разархивирането автоматично без прогрес индикатор

-s2
Стартира разархивирането автоматично с прогрес индикатор

-sp[extract|auto]
С параметър “extract” не се стартира инсталационния скрипт [само разархивира]
С параметър “auto” се стартира се инсталационния скрипт без възможност за отговори на въпросите. Използват се стойностите по подразбиране, както ви препоръчах.

Така че, ако искате да стартирате напълно автоматична инсталация на XAMPP в директория примерно D:\www, командата ви ще изглежда така:

Приемам, че инсталатора ви се намира в C:\Downloads
Натискате Start долу в дясно, избирате Run и в отворилото ви се поле въвеждате:
C:\Downloads\xampp-win32-1.7.2.exe -dD:\www -s2 -spauto
Натиснете Enter
Всичко ще се изпълни автоматично.
При Windows Vista и Windows 7, въвеждате команда в полето Search, не търсете Run.

Разбира се, използването автоматизирания начин на инсталация, чрез опциите на инсталатора би било уместно, ако имате за задача да правите инсталации на XAMPP често или на много машини. Ако ще инсталирате XAMPP само при вас, препоръчвам да направите инсталацията по стандартния начин.

След като сте приключили инсталацията и сте стартирали модулите Apache и MySQL от контролния панел, отворете браузъра който ползвате и напишете http://localhost/
Натиснете Enter.

Ако на екрана ви се появи страницата с логото на XAMPP и възможностите за избор на език под него, значи инсталацията ви е преминала успешно и XAMPP е готов за използване.